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期权vEgA

期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。 Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。 Vega,指期权费(P)变化与标...

如果某期权的Vega为0.15,若价格波动率上升(下降)1%,期权的价值将上升(下降)0.15。若期货价格波动率为20%,期权理论价值为3.25,当波动率上升为22%,期权理论价值为 3.55(3.25+2×0.15);当波动率下为18%,期权理论价值为2.95(3.25-2×0.1...

学术

Vega值概述 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、 vega值、rho值等 Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量 期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。 Vega,指期权费(P...

第一题有公式吧,用excel sovler (尤其是第二问)或金融计算器算 第二题也好说,delta, gamma和vega都有自己的公式,用b-s那几个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式。 组合投资那个翻译的应该有些问题,卖一个Call,买两个put。如果call和p。

Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化。 认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范...

波动率指数(市场波动率指数,VIX) 关于VIX波动起着定价,交易策略和金融衍生品的风险控制具有重要作用。你可以说没就没金融市场波动,但如果市场波动过大,且缺乏风险管理工具,投资者可能担心的风险,并放弃交易,使市场的吸引力。 1987年全...

国内无期权,所以没有软件可以满足你去看这些指标,即使是国外的期权这些指标也不会显示在软件上,都是机构自己购置计算软件计算工具根据模型输入市场数据导出来的,而且这些指标未必对,期权的价格未必会按照这些指标变动 在对期权价格的影响因...

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