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期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。 Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。 Vega,指期权费(P)变化与标...

如果某期权的Vega为0.15,若价格波动率上升(下降)1%,期权的价值将上升(下降)0.15。若期货价格波动率为20%,期权理论价值为3.25,当波动率上升为22%,期权理论价值为 3.55(3.25+2×0.15);当波动率下为18%,期权理论价值为2.95(3.25-2×0.1...

学术

Vega值概述 期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、 vega值、rho值等 Vega(ν):衡量标的资产价格波动率变动时,期权价格的变化幅度,是用来衡量 期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。 Vega,指期权费(P...

第一题有公式吧,用excel sovler (尤其是第二问)或金融计算器算 第二题也好说,delta, gamma和vega都有自己的公式,用b-s那几个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式。 组合投资那个翻译的应该有些问题,卖一个Call,买两个put。如果call和p。

按照个人理解,答案应该是B。 1、 首先谈及时间损耗要考虑的是Theta值。Theat值=期权价格变化/时间流逝变化,其一般为负值且越临近到期日,其绝对值越大。因此,近月期权具有较大的时间损耗。 2、 近月的平值期权对于波动率的敏感程度即Vega值更...

在期权交易中,为了避免市场出现方向性风险,交易员一般会采取Delta中性策略来化解资产组合风险。但当市场流动性不好,特别是波动率不稳定且存在大量跳空行情的市场中,若期权持仓留有较大的Vega敞口,便会使交易者蒙受损失,造成即使是看对了市...

期权持仓分为义务方和权利方,义务方指的是卖出(认购或认沽)期权开仓,权利方指的是买入期权开仓。所以问题中认购期权的义务方指的是卖出了认购期权,是对方给他钱,故而买入成本为负数。但是提醒下,卖出开仓是要交保证金的,会先冻结一些钱。

国内无期权,所以没有软件可以满足你去看这些指标,即使是国外的期权这些指标也不会显示在软件上,都是机构自己购置计算软件计算工具根据模型输入市场数据导出来的,而且这些指标未必对,期权的价格未必会按照这些指标变动 在对期权价格的影响因...

Vega值--认股证对引伸波幅变动的敏感度,它反映当引伸波幅变化一个单位时,认股证价格理论上的变化,Vega值永远都是正数,值越大,投资者面对引申波幅变化的风险便越大。期权波幅每1%的改变会造成其价若干的变动,也称Vega值。 期权的风险指标通...

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